(1) Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 340 vom 15.12.2016, S. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/oj).
(2) Für die Zwecke des Artikels 4 ist der Bezugszeitraum der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem gemäß Artikel 7 festgelegten Abrechnungsdatum vorausgeht.
(3) Für die Zwecke des Artikels 5 ist der Bezugszeitraum der Zwölf-Monats-Zeitraum vor dem Datum, an dem die EBA öffentlich bekannt gegeben hat, dass sie ihre zentrale Validierungsfunktion eingerichtet hat (im Folgenden „Zeitpunkt der Einsatzbereitschaft der Validierungsfunktion“).
(4) Für jeden Monat des in Absatz 1 genannten Bezugszeitraums berechnen die Gegenparteien den monatlichen Nominalwert, indem sie den mit dem Pro-forma-Modell für das betreffende Portfolio berechneten Ersteinschussbetrag nach folgender Formel in einen äquivalenten Portfolio-Nominalwert umrechnen:
NominalmIMZins, Inflation, Devisen6%+IMKredite10%+IMAktien15%+IMRohstoffe15%+IMSonstige15%
dabei gilt:
m = der Index für den Monat des Bezugszeitraums,
C = der Index für die Kategorie(n) von Derivatekontrakten,
IM(C) = der Gesamtbetrag der Ersteinschusszahlungen für nicht zentral geclearte OTC-Derivategeschäfte der Kategorie C, berechnet am letzten Geschäftstag des Monats, für den der monatliche Nominalwert ermittelt wird, unter Verwendung des Pro-forma-Modells, umgerechnet in Euro.
(5) Alternativ können sich Gegenparteien dafür entscheiden, für jeden Monat des in Absatz 1 genannten Bezugszeitraums den Gesamtbetrag der Ersteinschusszahlungen, berechnet nach Anlageklasse für das betreffende Portfolio, nach folgender Formel in einen äquivalenten Portfolio-Nominalwert umzurechnen:
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